SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 41-50

Marcin Dudziński, Ewa Wasilewska

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

ZASTOSOWANIE K-TYCH REKORDÓW W ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ WARTOŚCI ZAGROŻONEJ RYZYKIEM (VAR)

słowa kluczowe: miary ryzyka, wartość zagrożona, k-te rekordy, kwantyle, estymacja przedziałowa
abstrakt:

Wartość zagrożona ryzykiem, lub krócej – wartość zagrożona (Value at Risk, VaR), jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym zarówno w procesach zarządzania ryzykiem banków i innych instytucji finansowych, jak i w zadaniach związanych z jego nadzorem i kontrolą. Miarę VaR można interpretować jako minimalną wartość kapitału, którą dany podmiot powinien posiadać w formie zabezpieczenia na poczet ewentualnych strat. Choć metod szacowania wartości zagrożonej jest wiele, dotychczas nie wskazano uniwersalnej i pozbawionej wad metody jej kalkulacji. W niniejszej pracy zaproponowano oraz przedstawiono możliwość oszacowania miary VaR za pomocą przedziałów ufności wyrażonych w terminach tzw. k-tych rekordów. Zaproponowaną metodę zilustrowano na przykładzie Banku PKO BP. Wyznaczono realizacje przedziałów ufności dla wartości zagrożonej na podstawie danych dotyczących notowań cen akcji banku w okresie od 13.01.2017 r. do 22.03.2018 r.

 

pub/17_4_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dudziński, Marcin, and Ewa Wasilewska. "APPLICATION OF K-RECORDS IN THE INTERVAL ESTIMATION OF THE VALUE AT RISK MEASURE (VaR)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 41-50.
APA (2018). APPLICATION OF K-RECORDS IN THE INTERVAL ESTIMATION OF THE VALUE AT RISK MEASURE (VaR). Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 41-50
ISO 690 DUDZIńSKI, Marcin, WASILEWSKA, Ewa. APPLICATION OF K-RECORDS IN THE INTERVAL ESTIMATION OF THE VALUE AT RISK MEASURE (VaR). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 41-50.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-41.html