SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (3) 2010 str. 169–180

Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska

PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH OTWARTYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W OKRESIE HOSSY I BESSY

słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, efektywność inwestycji, miernik Sharpe’a, miernik Treynora, miernik Jensena, miernik syntetyczny
abstrakt: Celem badań była ocena efektywności otwartych funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku w okresie hossy i bessy. Analizy prowadzono korzystając ze wskaźników Sharpe’a, Treynora i Jensena dla dziennych stóp zwrotu z jednostek uczestnictwa 18 funduszy w okresie 1.07.2005 – 31.07.2009. Na podstawie wyznaczonych wskaźników skonstruowano mierniki agregatowe, na podstawie których zbudowano ranking funduszy w okresie koniunktury i dekoniunktury na GPW w Warszawie.
pub/9_3_169.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt3/9_3_169.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kompa, Krzysztof, and Dorota Witkowska. "COMPARISON OF THE OPEN INVESTMENT FUNDS EFFICIENCY AT BULL AND BEAR MARKETS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.3 (2010): 169–180.
APA (2010). COMPARISON OF THE OPEN INVESTMENT FUNDS EFFICIENCY AT BULL AND BEAR MARKETS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (3), 169–180
ISO 690 KOMPA, Krzysztof, WITKOWSKA, Dorota. COMPARISON OF THE OPEN INVESTMENT FUNDS EFFICIENCY AT BULL AND BEAR MARKETS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.3: 169–180.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue3/abstract-169.html